Rischio per Fondi Pensione - Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio

Il sistema APT è usato da fondi pensione nazionali, statali e di aziende private, sia per monitoraggio del rischio da parte del fondo, sia direttamente dai gestori - per ogni classe di investimento, globalmente.

Il sistema per l'analisi del portafoglio e I modelli di APT offrono ai fondi pensione una stima e scomposizione del rischio esaustiva, strumenti per la costruzione del portafoglio, analisi degli scenari, stress testing, e misura della performance.

Report intuitivi di grandezze fondamentali tradizionali, integrati con strumenti di analisi del rischio basati su modelli e con funzioni a valore aggiunto. Panoramiche sui portafogli e drill-down a livello di singolo titolo.

Teoricamente fondati e non legati alla mera estrazione di dati. Automatici. Elevata qualità, supporto tecnico dedicato.

Le stime del rischio disponibili sono basate su fondamenta robuste e teoreticamente valide che integrano:

• fattori statistici - per affidabilità
• fattori esplicativi - per'intuitività, e inoltre
• simulazione Monte Carlo- per la gestione di eventi estremi

profili e stime per tutte le classi di investimento:

• azioni
• obbligazioni pubbliche
• obbligazioni private
• valute
• fondi
• fondi hedge
• futures
• opzioni
• immobili
• commodities

e i portafogli possono essere costruiti e analizzati utilizzando qualsivoglia combinazione di questi strumenti, in pacchetti e sotto-fondi con benchmark singole o miste. Esistono profili di rischio per tutti gli strumenti in ogni benchmark principale - più di 300,000 come dal secondo quadrimestre 2005 - ciò significa che il compito di "pulire" e includere i dati è a carico di APT.

Modelli previsionali per le strutture dei mercati sono disponibili per:

• breve termine (settimane) - per investimenti alternativi e fondi satellite ad alto rischio
• medio termine (mesi) - per investimenti azionari, obbligazionari e bilanciati tradizionali
• lungo termine (anni) - per liability matches a lungo termine.

Il rischio può essere decomposto in fattori comunemente utilizzati da gestori istituzionali quali:

• settori, Paesi e stili di gestione - per gestori di fondi azionari
• fattori di curve di rendimento e term structure - per gestori di fondi obbligazionari
• fattori macro utilizzati da economisti e investitori non professionali
• qualsiasi fattore costruito dall'utente, o richiesto dal fondo pensione
• scomposizioni del VAR usate da traders ed alcuni organi vigilanti

Gli apllicativi di software sono sviluppati per soddisfare qualsiasi profilo di utente:

• con poca esperienza quantitative ma che rischieda report automatizzati per tutti i fondi, creati in-house per ragioni di riservatezza
• che vuole outsourcing della tecnologia, e richieda grandi volumi di reportistica e analisi
• che vuole incrementare il numero di analitici al proprio già esistente sistema di reportistica in MS Excel®
• che desidera effettuare un' analisi interattiva del rischio del proprio fondo
• che ha bisogno di integrare biblioteche di programmazione per l'analisi all'interno del sistema già esistente in-house, sistemi di terzi, o sorgenti di dati comunemente usate

Per coloro che desiderano una soluzione "tutto-compreso", APT offre servizi di integrazione software, come pure la stessa tecnologia, e può inoltre provvedere affinchè la funzione di monitoraggio del rischio possa essere eseguita indipendentemente da consulenti esperti.

La struttura dei prezzi è modulare e regolabile, cosicchè ogni cliente paghi soltanto per ciò che utilizza..

Controllate gli altri software, modelli di rischio e analisi di portafoglio disponibili, o contattate APT per una presentazione, una dimostrazione e un esempio di reporting per il rischio del vostro fondo o book.

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