Fondi di Fondi Hedge - Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio
Fondi di Fondi Hedge - Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio APT produce sistemi di rischio per tutte le tipologie di Fondi di Fondi Hedge, definiti dai costituenti dei singoli Fondi Hedge o semplicemente dalle loro NAV. I gestori dei Fondi di Fondi Hedge possono costruire e monitorare portafogli di fondi, misurarne la rischiosità e la performance, e mostrare le analisi in reports utili e facili da comprendere.
I modelli di Rischio e gli applicativi APT forniscono soluzioni specifiche per le esigenze dei Fondo di Fondi Hedge che includono:
- Stime del Rischio di Portafoglio (utilizzando sia modelli fattoriali sia tecniche Monte Carlo)
- Attribuzione del Rischio (bottom-up o top-down)
- Analisi degli Scenari (modificando prezzi e volatilità di qualsivoglia fattore, fondo e/o strumento finanziario)
- Stress testing (con scelta delle assunzioni e distribuzioni dei rendimenti, storiche o parametriche)
- Simulazione delle Strategie (con qualsivoglia frequenza, regolare o irregolare, su tempi lunghi o brevi)
- Attribuzione della Performance
- Screening dei Fondi e selezione comparative dei gestori (utilizzando oltre 75,000 profili di fondi)
Le attribuzioni del Rischio e della Performance possono essere calcolate con l'uso di vari fattori, tra i quali:
- Paesi
- Valute
- Settori
- Stili di investimento
- Fattori obbligazionari
- Strategie dei Fondi Hedge
- Fattori non lineari caratteristici dei Fondi Hedge
I modelli multi-asset di APT forniscono affidabilità e versatilità impareggiabile per i gestori di Fondi di Fondi Hedge che utilizzano le composizioni dei vari Fondi hedge nei quali investono. I profile di Rischio per quasi tutti gli strumenti appartenenti a ciascuna classe di investimento sono forniti con grande frequenza attraverso i modelli APT. Inoltre I modelli sono completamente 'aperti' im modo da permetter all'utente di importare strumenti nuovi e di natura proprietaria.
Gli strumenti modellati includono:
- Azioni
- Titoli a reddito fisso (obbligazioni pubbliche e private)
- Valute, in tutti i modelli
- Prodotti obbligazionari (obbligazioni convertibili)
- Prodotti creditizi (credit default swap, CDS)
- Indici
- Fondi, ETF, fondi comuni
- Indexes
- ETFs
- Funds
- Hedge Funds
- Convertibles
- Options and futures on any underlying instrument
Analisi effetutate con la composizione dei singoli fondi Hedge sono le più accurate, se le composizioni sono aggiornate. In questo caso tutte le funzioni sono calcolate con la massima affidabilità: costruzione e revisione del portafoglio, stima e attribuzione del rischio, analisi degli scenari, stress testing , etc.
Per I gestori di Fondi di Fondi Hedge che non possiedono composizioni aggiornate o che preferiscono utilizzare le NAV dei fondi Hedge, il modello di Fondi di Fondi Hedge APT è stato costruito per prendere in considerazione le caratteristiche peculiari dei rendimenti dei Fondi Hedge e utilizza al meglio tutti i dati disponibili sul mercato. Tale modello viene costruito con i dati più utilizzati sul mercato, contiene decine di migliaia di profili precalcolati in un sistema comunque aperto, che permette all'utente di importare ulteriori dati.
Il sistema è disponibile in vari pacchetti, con l'utilizzo di software diversi tra i quali l'applicativo ASP via WEB, il pacchetto software per il desktop, MS Excel® Add-ins, oppure soluzioni basate su tecnologia COM o XML le quail permettono integrazione con sistemi esistenti.
Controllate gli altri software, modelli di rischio e analisi di portafoglio disponibili, o contattate APT per una presentazione, una dimostrazione e un esempio di reporting per il rischio del vostro fondo o book.
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