Rischio d'Impresa - Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio

I modelli statistici di rischio APT sono perfetti per la stima del rischio complessivo assunto d'impresa, sono costruiti sulle più "pulite" fonti di dati di mercato e strutturati in base a metodi obiettivi e basati sulla teoria. Essi offrono anche la più ampia copertura di titoli a livello globale. I modelli di rischio APT forniscono previsioni imbattibili di rischio e di volatilità.

Quando si stima il total plan risk, esistono pochi requisiti critici: copertura di tutti i Vostri strumenti, un modello di rischio robusto rispetto agli shock di mercato e report che abbiano un senso per tutti gli utenti.

APT costruisce modelli di rischio coerenti per tutte le classi di attività (oltre 200.000 voci, tra azioni, obbligazioni, valute, fondi, indici e molti altri prodotti finanziari basati su questi, compresi future, opzioni, titoli convertibili, credit default swap, ETF e precalcolati). Fornisce anche strumenti di tipo open system, in modo da poter aggiungere qualunque numero e praticamente ogni tipologia di titoli. I modelli sono coerentemente unificati, in modo che tutte le classi di attività siano definite all'interno di un modello di rischio unico, invece di avere modelli multipli connessi l'uno all'altro tramite approcci ad hoc.

Poichè i modelli di rischio di APT sono basati sulla teoria dell'arbitrage pricing, (invece di essere privi di impianto teorico, basati sulla regressione e sull'estrazione di dati), sui prezzi di mercato (non sui fondamentali delle società o altre serie di dati non derivanti dalle negoziazioni), e su metodi di stima dei fattori obiettivi e statistici (non su fattori pre-specificati), essi conservano la loro accuratezza in presenza di variazioni delle condizioni di mercato, tengono conto del maggior numero di informazioni possibile e non sono soggetti alle mutevoli tendenze che influenzano la costruzione di modelli.

Tramite l'integrazione dei componenti statistici di APT, estremamente accurati, con una ampia gamma di fattori esplicativi, tra cui quelli valutari, di Paese, di settore e di stile di investimento, oltre ai fattori economici, legati al tasso di interesse e a quelli definiti dall'utente, sono disponibili report di attribuzione del rischio in tutti i formati più comuni, che aggregano o segmentano le posizioni della società in ogni maniera e che soddisfano, in tal modo e simultaneamente, tutte le tipologie di utenti.

Una gamma completa di strumenti di analisi standardizzate a valore aggiunto può essere utilizzata in vari modi, con meno difficoltà rispetto ai classici sistemi di rischio d'impresa, includendo applicazioni da desktop per i dirigenti di grado più elevato, componenti Excel per i trader e librerie COM per l'integrazione nei sistemi informativi dell'impresa.

Gli strumenti di analisi del rischio hanno requisiti di calcolo bassi, ed intere imprese possono disporre di aggiornamenti del rischio quasi in tempo reale su un hardware modesto. Per i dettagli su questi strumenti di analisi disponibili nell'ambito delle biblioteche librerie di total risk, si vedano le pagine dedicate agli strumenti di analisi APT.

I modelli di rischio possono utilizzare distribuzioni di mercato normali o non-normali, compreso il famoso modello APT TaR™. Scenari storici o personalizzati dall'utente possono essere sovrapposti al modello di rischio per estenderne ulteriormente la robustezza e per la pianificazione di eventi estremi. Aggiornamenti dei modelli sono calcolati con frequenza settimanale da APT e possono essere ulteriormente aggiornati su base giornaliera o più frequentemente sul sito.

Un supporto tecnico agli utenti e ai programmatori è disponibile a livello globale tramite nove uffici.

In questi tempi di particolare attenzione ai costi, APT offre un efficace sistema di monitoraggio dei rischi aziendali che può essere strutturato in base al Vostro ritmo personale, controllando il rischio di mercato e di credito del singolo utente, di un ufficio, dell'intera impresa.

Controllate gli altri software, modelli di rischio e analisi di portafoglio disponibili, o contattate APT per una presentazione, una dimostrazione e un esempio di reporting per il rischio del vostro fondo o book.

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