Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio:

Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio APT fornisce soluzioni alle necessità degli investitori professionali operanti nel settore finanziario. I modelli, gli strumenti di analisi e il software APT possono essere utilizzati per soddisfare le necessità di risk management di un'organizzazione a più livelli.

Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio - per Gestori

Modelli di rischio multi-fattoriali integrati per azioni, obbligazioni e fondi di fondi consentono il calcolo del Tracking error previsionale, l'attribuzione del rischio, la costruzione di portafogli efficienti e beta analysis. I modelli dispongono di una vasta gamma di titoli e fattori facilmente interpretabili quali: fattori Paese, valutari, settoriali, per stili di investimento, economici, statistici e fattori definibili dall'utente. Gli strumenti messi a disposizione da APT consentono anche la costruzione di portafogli ottimi sotto il profilo fiscale e compatibili con i limiti 10/40 UCITS.

Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio - per Fondi Hedge

Modelli statistici di rischio di breve, medio e lungo termine e strumenti di copertura (per azioni, obbligazioni, titoli convertibili, CDS, future, ETF, opzioni, etc.), attraverso strumenti specializzati, consentono l'attuazione di strategie di rendimento assoluto, equity long-short, stat arb, pairs, vol arb, merger arb, event arb e altre. I modelli consentono l'elaborazione automatica di resoconti giornalieri sul rischio, l'utilizzo in tempo reale di strumenti interattivi per mezzo di componenti aggiuntivi per Excel, multi-trader, multi-book, Drill-Down&Hedge™, i quali possono essere integrati con i più diffusi sistemi di negoziazione e di gestione dei portafogli.

Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio - per Rischio d'Impresa

Total Plan Risk prospettico. Previsioni e aggiornamenti quotidiani del rischio complessivo assunto dell'impresa, attraverso modelli di rischio basati sulla teoria statistica, in grado di fornire in tempo reale il profilo di rischio di tutte le classi di attività. Possibile qualunque tipo di aggregazione o segmentazione e cross-platform. Distribuzioni dei rendimenti di mercato normali e non-normali per eventi quotidiani ed eventi estremi, con la possibilità di elaborare analisi di scenario. Integrabile con sistemi di gestione del rischio degli asset manager e dei trader e con sistemi di gestione dei portafogli offre un rapido trasferimento su disco e bassi costi di implementazione. La copertura completa delle attività garantita da un'interfaccia programmatica o GUI che consente di aggiungere titoli o strumenti compositi definiti dall'utente.

Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio - Per Fondi Pensione

Report intuitivi di grandezze fondamentali tradizionali, integrati con strumenti di analisi del rischio basati su modelli e con funzioni a valore aggiunto. Panoramiche sui portafogli e drill-down a livello di singolo titolo. Fondati su basi teoriche e non legati alla mera estrazione di dati, offrono un'elevata qualità, affiancata da un supporto tecnico dedicato.

Soluzioni APT per modelli di rischio e analisi del portafoglio - Per Broker/Dealers

Modelli statistici di rischio per uso interno. Modelli multi-fattoriali personalizzabili per la generazione di report automatici per cliente. Aggiornamenti in tempo reale del modello di rischio per una migliore fissazione dei margini, strumenti specializzati di brokeraggio per basket bidding, hedging option book e costi di transazione non lineari.

Contattate APT per una presentazione, una dimostrazione e un esempio di reporting per il rischio del vostro fondo o book.

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