Le Modèle de Risque APT et les Solutions d’Analyse de Portefeuilles

APT offre des solutions aux professionnels de l’investissement dans le secteur financier. Les modèles APT, l’analytique et les logiciels peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de la gestion des risques d’une organisation à plusieurs niveaux.

Modèle de Risque et Solutions d’Analyse de Portefeuilles – Pour les Gestionnaires de Fonds

Modèle de risque multi facteur, intégrant actions, obligations et fonds de fonds. Prédictions de "Tracking Error", attribution de risque, analyse bêta. Modèles de construction de portefeuilles. Couverture la plus étendue de valeurs mobilières, et large éventail de facteurs intuitifs: pays, devise, secteur, style d’investissement, facteurs économiques, statistiques, et définis par l’utilisateur.

Optimisation de portefeuilles prenant en compte la législation fiscale et les contraintes sur les OPCVM/UCIT de type "10/40."

Modèle de Risque et Solutions Analytiques de Portefeuilles – Pour les Hedge Funds

Modèles de risque statistiques et outils de couverture pour les actions, obligations, obligations convertibles, CDS, futures, ETF et options. Modèles de volatilité à court terme. Outils spécialisés pour des stratégies de rendement absolu; action, positions "long/court", arbitrage statistique, arbitrage entre couple d’actions, arbitrage de volatilité, arbitrage sur les opérations de fusions de sociétés, arbitrage sur évènements économiques, et d’autres types.

Reporting risque journalier automatisé, ajouts de fonction Excel pour traiter les données en temps réel en interactif, sur de nombreux postes de trading, et positions multiples. Ces outils permettent aussi de creuser jusqu’au niveau des positions individuelles, et de leur couverture. Intégration avec les systèmes classiques front et back office.

Modèle de Risque et Solutions Analytiques de Portefeuilles – Pour le Risque Global de l’Entreprise

Prévisions de risque total. Mises à jour journalières des prédictions de risque. Modèles de risque basés sur une théorie robuste traitant conjointement toutes les classes d’actifs, en temps réel, toutes les agrégations et segmentations possibles, compatibles avec de nombreuses plateformes informatiques. Distributions de rendements de type "normales" et non normales pour évènements journaliers et cas extrêmes, y compris analyse de scénario. Intégration avec les systèmes de gestion de portefeuilles, des gestionnaires et des traders. Mise en place rapide et à bas coût. Solutions flexibles, couverture d’actifs complète et globale avec des interfaces de programmation et GUI permettant d’ajouter des positions ou des positions synthétiques définis par l’usager.

Modèle de Risque et Solutions Analytiques de Portefeuilles – Pour les Fonds de Pension

Reporting intuitif de mesures fondamentales classiques et de mesures intégrant une analyse fondée sur le modèle risques, ajoutant ainsi de nombreuses fonctions. Vue globales du portefeuille et décomposition au niveau de chaque position. Fondements théoriques solides plutôt que produit d’un "minage des données." Système automatise. Assistance technique de haute qualité.

Modèle de Risque et Solutions Analytiques de Portefeuilles – Pour les Brokers/Dealers

Modèles de risque statistiques a usage interne. Modèles de risque multifactoriels permettant la production automatisée de rapports client personnalisés. Mises à jour des modèles de risque en temps réel pour le calcul du niveau de marge optimal. Outils spécialisés pour appels d’offres sur paniers d’actions, couverture d’options et coûts de transaction non linéaires.

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