Modèles de Risque APT

Profils de risque robustes sur 300.000 actions, obligations du Trésor, obligations de sociétés, devises, indices, fonds d’investissement, ETF, obligations convertibles, certificats de dépôt, matières premières, futures et options, et sur positions définies par l’utilisateur. Mises à jour journalières, hebdomadaires et mensuelles.

Toutes les estimations sont basées entièrement sur la théorie des prix d’arbitrage; Aucune hypothèse arbitraire, paramétrique ou autre, n’est faite. On ne se base pas non plus sur le "minage" arbitraire des données sont pas victimes de phénomènes de minage des données et sont construites seulement sur la base des données les plus propres et les plus largement répandues, produisant ainsi les modèles de risque les plus précis, stables et complets.

Modèle pour chaque pays et modèle régional sont disponibles, y compris le monde, EAFA, Europe, Zone Europe, Pays Emergents, Asie-Pacifique, etc, et chaque pays qui a une bourse. Bourses électroniques et bourses étrangères sont également couvertes.

Valeurs et instruments compris dans les modèles:

  • Actions
  • Obligations (d’Etat ou de Sociétés)
  • Devises - dans tous les modèles
  • Produits dérivés des obligations (Obligations convertibles)
  • Produits de crédit (CDS)
  • Indices et futures – dans tous les modèles
  • Fonds d’investissement, ETF
  • Société d’Investissement Immobilier Cotées
  • Positions définies par l’utilisateur
  • Options sur chacun des instruments ci-dessus

Les facteurs de risque comprennent:

  • Des facteurs statistiques (composantes)
  • Des facteurs de pays
  • Des facteurs de devises
  • Des facteurs sectoriels (différentes familles de secteurs sont comprises)
  • Des facteurs d’industrie
  • Des facteurs de style de gestion (valeur, croissance, momentum, etc.)
  • Des facteurs fondamentaux (P/E, P/B, taille de la société, etc.)
  • Facteurs économiques (taux d’intérêt, prix de l’énergie, facteur "travail")
  • Facteurs de type obligataire (duration, convexité, déplacement de la courbe des taux, Butterfly, changement de pente de la courbe des taux)
  • Facteurs définis par l’utilisateur

Tous les principaux types de codes d’identification des titres (ID) sont disponibles. Quand il existe plusieurs ID, une solution automatisée est mise en placet. Les codes tels que ADR, GDR, cotations secondaires, valeurs au porteur, sont tous inclus et on peut facilement substituer un code a un autre. Les informations telles que décisions de la société, nouvelles émissions, fusions d’entreprises, etc. sont toutes intégrées automatiquement dans les bases de données.

APT offre également un grand choix de données au niveau de chaque valeur mobilière pour la sélection, le filtrage et le reporting.

Des bases de données risque sont disponibles dans les formats suivants pour tous les pays, toutes les régions et le monde:

  • Modèle de risque actions
  • Modèle de risque obligations
  • Modèle de risque intégrés actions et obligations
  • Modèle de risque pour les fonds d’investissement ou fonds de fonds
  • Modèle de risque pour les investissements dans les valeurs immobilières
  • Modèle intégré comprenant toutes les valeurs et les facteurs pré cités

Dans chacun des cas des modèles court terme (pour les traders) et modèles moyen terme sont disponibles.

Exemples de couverture:

Pays

Actions

Obligations

Fonds d’Investissement

Autre

Facteurs

USA

15000

20000

15000

2000

150

Royaume-Uni

2500

3000

17000

500

75

Japon

4500

1250

 

 

125

Italie

750

1000

10000

 

75

Allemagne

2500

42000

11000

500

75

France

1500

2500

7000

 

150

Autre

30000

10000

30000

4000

300

Données "composition des indices"

Les composantes des indices sont disponibles:

  • pour les indices diffusés par abonnement (MSCI, FTSE & Salomon); et
  • les indices diffusés par les bourses (Dow Jones, FTSE100, FTSE350, CAC, DAX, etc.).

Analyse pour des Fonds d’Investissement et les Investisseurs Individuels

Données APT RAP ("performance ajustée au risque") sont disponibles pour plus de 70.000 fonds, ainsi que un sommaire des risques de chaque fonds, de la performance ajustée au risque de chaque fonds et une analyse en profondeur des risques du portefeuille sous-jacent.

Ces données sont applicables aux:

  • Fonds de fonds: pour sélectionner les fonds et la construction du portefeuille de fonds
  • Services marketing des gestionnaires
  • Investisseurs individuels

Disponibles également dans le FT (chaque lundi au Royaume-Uni, ou à http://funds.ft.com/funds/), les journaux du consortium Eurofunds (Le Monde, Suddeutsche Zeitung, La Stampa, El Pais, etc.). Disponibles également chez les conseillers d’investissement, et en Afrique du Sud par la presse locale. Voir "APT pour l’Investisseur Individuel". Une vraie alternative à Morningstar et Micropal.

Données et modèles peuvent être utilisés seuls ou avec les logiciels APT, permettant un accès rapide aux différents outils analytiques APT. Contactez APT pour une présentation, démonstration et un exemple de reporting risque pour votre fonds ou vos positions.

top