Les Produits Risque et Performance APT

APT offre une technologie d’investissement pour toutes les classes d’actifs, dans tous les pays et toutes les régions – couvrant données et logiciels pour bien comprendre risque de marché, risque de crédit, et risque de liquidité; et permettant la construction de portefeuilles et l’analyse des performances.

Modèles de Risque APT

Profils de risque pour 200.000 actions, obligations du Trésor, obligation des sociétés, devises, indices, fonds d’investissement, ETF, obligations convertibles, certificats de dépôt, matières premières, futures et options, et positions définies par l’utilisateur dans chaque pays et sur chaque bourse.

Modèles de risque multifactoriels intégrés et modèles de performance avec tous les types de facteurs: statistiques, devises, pays, secteur, style de gestion, fondamentaux, économiques, taux d’intérêt (duration, convexité, déplacement de la courbe des taux, changement de pente, effets "Butterfly").

Tous les actifs, tous les pays, intégrés dans un modèle unifié et précis. Tous les investissements intégrés dans un cadre unique cohérent -- couvrant tout, partout.

Analytique de Risque et de Performance APT

Estimations de risque, attributions de risque, analytique au niveau de chaque position, outils de simulation, et d’analyse de performance et d’attribution.

Comprend: mesures de risque relatives, prédictions de "tracking error", "Tracking-at-risk™" (pour les risques à loi non gaussienne), attributions de risque, RiskScan™, analyse "bêta", mesures de risque absolu, prédictions de volatilité, contribution marginale au risque, construction de portefeuilles, outils d’optimisation, analyse de scénario, analyse de stress, analyse de couples d’actions, analyse de position, analyse des rendements, ainsi qu’analyse, attribution et mesure de la performance.

Examinez votre portefeuille investissement sous différents angles, avec des outils analytiques flexibles et puissants pour tout type d’actif et dans tous les pays.

Logiciels de Risque et de Performance APT

Une application bureau (APT Pro), une macro complémentaire Excel (APTxVAR), des outils souples pour les développeurs (composants COM pour VB, C++, etc.), et APT Raptor, une plateforme ASP dédiée à la génération de reportings.

Chaque application fournit une analyse et un reporting détaillés dans des formats spécialisés pour chaque segment de marché, du fonds alternatif débutant au risque entièrement planifié.

Contactez APT pour une présentation, une démonstration ou un exemple de "reporting" de risque de votre fonds d’investissement ou de vos positions.

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