APT für Funds of Hedge Funds - APT Risikomodel und Portfolio Analyse Software
APT erstellt Risiko Systeme, die für alle Arten von Funds of Hedge Funds (FOHFs) entwickelt sind, unabhängig davon, ob diese FOHFs über die Einzelwerte (Constituencies) der Funds oder aber über historische NAVs der Funds abgebildet werden. FOHF Manager können Portfolios erstellen und überwachen, Risiko kalkulieren, Performance messen und Daten in aussagekräftigen und hilfreichen Reports abbilden.
APT's Faktormodelle und Analyse Anwendungen bieten maßgeschneiderte Lösungen für FOHF Anforderungen, einschliesslich:
- Portfolio Risikomessung (mit Hilfe von Faktormodellen oder von Monte Carlo Techniken)
- Risiko Attribution (bottom-up oder top-down)
- Scenario Analyse (variiren Sie die Volatilität oder das Level eines jeden Faktors, Funds und/oder Assets)
- Stress Testing (unter Verwendung verschiedener Annahmen hinsichtlich der Verteilungen, historisch oder parametrisiert)
- Strategie Simulation (mit beliebiger Frequenz, regelmäßig oder unregelmäßig, lange oder kurze Zeitperioden)
- Performance Attribution (die Performance-Kennzahlen der Funds werden bereitgestellt)
- Fund Auswahl und vergleichende Manager Selektion (basierend auf über 75.000 Fund Profilen)
Risiko und Performance Attribution können unter Verwendung von verschiedensten Faktoren durgeführt werden, einschließlich:
- Währung
- Land
- Sektor
- Laufzeit
- Zinskurven
- Style
- Hedge Fund Strategie
- Nicht-lineare Hedge Fund Faktoren
Für FOHF Manager, die komplette Constituencies Daten für die Funds verwenden, bietet das weithin verwendete APT Multi-Asset-Klassen Model unschlagbare Verlässlichkeit und Flexibilität. Profile für nahezu alle Instrumente einer jeden Asset-Klasse werden in häufig upgedateten Modellen zur Verfügung gestellt, und da die Modelle "offen" sind, kann der Anwender jederzeit eigene proprietäre Instrumente importieren.
Modellierte Instrumente beinhalten:
- Aktien
- Staatsanleihen
- Emerging Markets Anleihen
- Unternehmensanleihen
- Floating Rate Notes
- Inflation-linked Notes
- CDSs
- Indizes
- ETFs
- Funds
- Hedge Funds
- Wandelanleihen
- Optionen und Futures mit beliebigem Underlying
Die Verwendung der einzelnen Constituencies der Funds stellt die verlässlichste Lösung dar, sofern die Daten up-to-date sind. In diesem Falle wird jede Berechnung, wie beispielsweise die Portfolio Konstruktion, Portfolio Revision, Risiko Attibution, Szenario Analyse, Stress Testing, u.s.w. mit maximaler Verlässlichkeit durchgeführt.
Für jene FOHF Manager, die keine up-to-date Constituencies Daten haben, oder es vorziehen, auf überprüfte NAV Daten zu bauen, wurde APT's FOHF Modell entwickelt, um mit den besonderen Eigenschaften der Fund-Returns umgehen zu können und das bestmögliche Ergebniss mit den verfügbaren Daten zu ermöglichen. Dieses Modell wird mit den am meisten verwendeten Funddatenquellen entwickelt, beinhaltet Zehntausende von berechneten Profilen, und ermöglicht es dem Anwender auf Grund der Offenheit des Systemes, jederzeit eigene Funds hinzuzufügen.
Das System ist in unterschiedlichen Preiskategorien und für verschiedene Software Anwendungen, einschliesslich web-basierter ASP Anwendung, Desktop Suite, MS EXCEL ® Add-in, oder sogar als COM oder XML-basiertes Programmierwerkzeug zur Integration in bestehende Systemlandschaften verfügbar.
Informieren Sie sich auch über weitere Software und die Risikomodelle und Analysen, oder fragen Sie APT nach einer Präsentation, Demonstration und einem Beispiel-Risikoreport für Ihren Fond.
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