Unternehmensrisiko - APT Risikomodell & Lösungen für Portfolioanalysen
APT's statistische Risikomodelle eigenen sich in perfekter Weise um Unternehmensrisiken zu messen - erstellt unter Verwendung der saubersten Marktdaten, modelliert entsprechend wissenschaftlicher und objektiver Methoden und mit der breitesten Abdeckung hinsichtlich der weltweit verfügbaren Wertpapiere liefern APT's Modelle Risiko- und Volatilitätsprognosen von unschlagbarer Qualität.
Bei der Messung von Gesamtrisiken gibt es einige kritische Anforderungen zu beachten: Abdeckung aller Ihrer Instrumente, ein Risikomodell welches robust auf unvorhergesehene Störungen des Marktgleichgewichtes reagiert und Reports die allen Benutzern sinnvolle Informationen liefern.
APT konstruiert kohärente Risikomodelle für alle Wertpapierkategorien - über 200.000 Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds, Indizes und viele andere Finanzprodukte die auf diesen aufbauen, einschließlich Futures, Optionen, Wandelanleihen, Credit Default Swaps und ETFs werden berechnet - und Open-System Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt um beliebig viele Wertpapiere beinahe jeder Art hinzuzufügen. Die Modelle sind durchgängig vereinheitlicht um zu ermöglichen, dass alle Asset-Klassen innerhalb eines einzigen Risikomodells definiert werden anstatt verschiedenste Modelle anhand von "ad hoc" Ansätzen zu verbinden.
Da die APT Risikomodelle auf der Arbitrage Pricing Theory (kein regressionsbasiertes überkalibrierendes Data Mining ohne die Grundlage eines schlüssigen theoretischen Ansatzes), Marktdaten (keine fundamentalen Unternehmensdaten oder andere nicht-gehandelte Datenreihen) und objektiven statistischen Faktor-Schätzmethoden (nicht vorab-spezifizierten Faktoren) aufbauen, bleiben sie auch unter wechselnden Marktlagen genau, ziehen so viele Informationen wie möglich in Betracht und sind nicht den sich ändernden Modellierungs-Trends unterworfen.
Indem die in hohem Grade genauen statistischen APT Komponenten mit einer breiten Anzahl von erläuternden Faktoren integriert werden - einschließlich Währungs-, Land-, Sektor-, Ökonomie-, Zins- und Typfaktoren, sowie ökonomischen und userspezifizierten Faktoren - stehen Reports zur Verfügung, die Risiken in jedem gängigen Format zuordnen und Unternehmensbeteiligungen auf jede erdenkliche Weise aggregieren oder segmentieren, um die Anforderungen aller Benutzertypen gleichzeitig zu erfüllen.
Eine komplette Angebotspalette von standardisierten und erweiterten Analysen kann in verschiedenster Weise angewandt werden, mit einem Aufwand der geringer ist als sonst bei unternehmensweiten Risikosystemen typisch, einschließlich Desktop Software für Risikomanager, Excel-add-ins für Händler und COM-Bibliotheken zur Integration in die unternehmenseigene Informationssystem-Infrastruktur.
Die Berechnungen der Risikoanalysen stellen niedrige Anforderungen an die Rechnerleistung und selbst Großkonzerne können auf bescheidener Hardware Risiko-Updates in nahezu Echtzeit erhalten. Details zu den Analysen die innerhalb der kompletten Risiko-Bibliotheken vorhanden sind, liefern Ihnen die Seiten zu APT Analysen.
Die Risikomodelle, einschließlich dem populären TaR™ Modell, können sowohl mit normal- wie nicht-normalverteilten Marktdaten umgehen. Historische und userdefinierte Szenarien können über das Risikomodell gelegt werden, um die Robustheit und die Simulation von Extremfällen noch weiter auszubauen. Updates der Modelle werden wöchentlich von APT berechnet und können vor Ort täglich oder häufiger aktualisiert werden.
Support für Nutzer und Entwickler steht weltweit durch 8 Büros zur Verfügung.
In diesen kostenbewussten Zeiten liefert APT ein wirkungsvolles Unternehmens-Risikosystem, das entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen skaliert werden kann, vom einzelnen Benutzer, über Abteilungen bis hin zum unternehmens- und konzernweiten Monitoring von Markt- und Bonitätsrisiken.
Informieren Sie sich auch über die weitere Software, die Modelle und Analysen, oder fragen Sie APT nach einer Präsentation, Demonstration und einem Beispiel-Risikoreport für Ihren Fond oder Ihr Handelsbuch.
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