养老基金风险——APT 风险模型和投资组合分析解决方案

APT 系统被国家、州及公司养老基金广泛 使用，既用于监督/监听，也直接用于不同资产类别和不同地理区域的资产管理。

APT 投资组合分析系统和风险模型为养老基金提供综合 的风险评估和分解、投资组合构建工具、情况和压力测试、绩效度量。

风险评估基于稳健的理论驱动基础:

• 命名因子——直观
• Monte Carlo模拟——处理极端事件

为所有资产类别提供风险特性描述：

• 股票
• 政府债券
• 公司债券
• 货币
• 基金
• 对冲基金
• 期货、期权
• 房地产
• 商品

投资组合的建立和分析可基于不同证券组成池、包或子基金，相对于单个或多个标的。拥有主要指数中几乎所有证券（2005年第二季度超过300,000条目）的风险特性描述——意谓着APT肩负寻源和清洁数据的任务。

市场结构的预测模型：

• 短期(数个星期)——多投资和高风险基金
• 中期(数个月)——标准的股票和债券投资
• 长期(数年)——长期负债

根据机构经理人常用的因素实施风险分解：

• 行业、国家和风格——股票经理
• 期限结构因素和收益曲线因素——固定收入经理
• 经济学家或非专业投资人使用的宏观因素
• 用户选择和设计、或计划赞助者或受托人请求的任何因素
• 交易商和监管人员使用的VAR分解

软件工具设计适用于各类用户：

• 无定量经验、出于保密原因内部生成需求综合而可靠的报告
• 技术外包、需求批量报告和分析
• 在自身现有的Excel报告系统中加入APT分析
• 需要进行交谈式证券分析
• 把投资组合分析软件库集成到现有的内部软件、第三方系统或常用数据供给

对于需求“一站式”服务的用户，APT能提供连同技术一起的软件集成 服务，安排专家顾问实现您的风险监控功能。

模块定价，只须支付您使用的模块

请查看其它相关软件、风险模型和投资组合分析，联系APT获取演讲、演示和风险报告范例。

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