对冲基金中的基金——APT 风险模型和投资组合分析解决方案
APT 生产为所有类型的FOHF（对冲基金的基金，按基金成分或历史资产净值定义） 设计的风险系统。FOHF经理能建立并且监控基金组合、风险估计、绩效度量、分解数据生成合理有用的报告。
APT 因素模型与分析软件为FOHF提供量身订做的解决方案：
- 投资组合风险评估(因素模型或Monte Carlo技术)
- 风险归属(从下至上或从上至下)
- 情况分析(调整因素、基金和证券的价值与波动率)
- 压力测试(分布假设，历史的或参数的)
- 策略模拟(不同频率，常规或非常规，长期或短期)
- 绩效归属(提供基金业绩数据)
- 基金选择和经理人选择(提供超过75,000支基金特性描绘)
使用各类因素实施风险和绩效归属：
- 货币
- 国家
- 行业
- 期限结构
- 收益曲线
- 风格
- 对冲基金战略
- 非线性对冲基金因素
对于完全使用证券层成分数据的FOHF管理，被广泛应用的APT多资产模型，具备无可比拟的可信度和多样性。模型频繁更新各类资产类型中的证券风险特性描述，并且模型是“开放的”，用户能够随时输入新的或特有的证券。
模型中的证券包括：
- 股票
- 政府债券
- 新兴债务
- 公司债券
- 浮动率票据
- 保值票据
- CDSs
- 指数
- ETFs
- 基金
- 对冲基金
- 可转换债券
- 期权和期货
如果组成成分是即时的，使用全部成分进行分析是最可靠的解决方案。此时，最可靠地计算了所有任务，包括：投资组合构建、修改、风险预测、风险归属、情景分析、压力测试等。
对于没有即时数据或信赖财务报表的资产净值数据的 那些FOHF管理，APT的FOHF模型特别设计，用来处理对冲基金收益率的特性，并尽最大可能使用市场可得数据。该模型建立于广泛可得的二手对冲基金数据之上，数以百计的风险特性描述被估计，而且用户可上传更多其他基金。
提供不同价格标准的系统和各类软件应用：基于网络的ASP应用、桌面应用、Excel add-in、与现有系统融合的COM或XML语言的编程工具。
请查看其它相关软件、风险模型和投资组合分析，联系APT获取演讲、演示和风险报告范例。
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