APT 风险模型——市场风险

为300,000只股票、政府债券、企业债券、货币、指数、基金、交易所交易基金(ETFs)、可转换债券、信用违约互换(CDSs)、商品、期货、期权、以及用户自定义的债券类型，提供每天、每周、每月的风险特性描述。

所有模型完全建立在套利定价理论基础之上，无参数假设、无动态假定、不依赖数据挖掘，只使用广泛可能的纯数据——提供最精确、稳定、全面的模型。

提供不同国家和地区的模型,包括世界、EAFE、欧洲、欧元区、新兴市场、亚太地区等, 和具有外汇的所有国家，也覆盖纯电子国际外汇。

风险模型中的证券和工具包括：

• 股票
• 固定收入证券(政府债券，公司债券)
• 货币——所有模型
• 债券（可转换债券）
• 信用产品（信用违约互换，CDSs）
• 指数与期货——所有模型
• 基金，ETFs，投资信托
• 房地产投资(REITs)
• 用户自定义证券
• 各类期权

风险因素包括：

• 统计因素（因子）
• 国家因素
• 货币因素
• 行业因素（包括各类流行行业划分）
• 产业因素
• 风格因素（价值、增长、动力等）
• 基本因素 (P/E, P/B, 规模等)
• 经济因素（利率、能源价格、劳动力价格等）
• 债券因素(时间、凸性、转变、蝶性、扭曲)
• 用户自定义因素

提供主要的ID类型，自动决定非独特的ID类型，包括美国存托凭证、全球存托凭证、二次上市、优先股、股票证书等，并囊括了企业活动、近期纠纷、并构等事件。

大量各种证券级别的描述性数据用以选择、筛选和报告。

为所有国家、区域及世界范围提供这些类型的风险数据库：

• 股票风险模型
• 固定收入风险模型
• 平衡风险模型（股票和债券）
• 基金风险模型（基金中的基金，FoF）
• 房地产投资信托风险模型
• 综合多资产类型,包括上列的所有证券和因素

每个模型分短期波动率版本(交易模型)和中期波动率版本(资产经理人)。

样本覆盖：

国家	股票	债券	基金	其他	因素
美国	15000	20000	15000	2000	150
英国	2500	3000	17000	500	75
日本	4500	1250			125
意大利	750	1000	10000		75
德国	2500	42000	11000	500	75
法国	1500	2500	7000		150
其他国家	30000	10000	30000	4000	300

top

指数构成数据

指数构成数据：

• 授权指数包括MSCI、FTSE和Salomon
• 股票交易指数，例如Dow Jones、FTSE100、FTSE350、CAC、DAX

top

零售和共同基金分析

计算的RAP(risk-adjusted performance，风险调整绩效)数据超过70,000支基金，用单个数字概括基金风险、绩效和风险调整绩效, 并且提供标的基金的风险深度分析。适用于：

• funds-of-funds的基金选取和组合构建
• 资产管理市场部
• 个人投资者

可见FT(每周一英国，或国际http://funds.ft.com/funds/), Eurofunds报(Le Monde, Suddeutsche Zeitung, La Stampa等)，部分IFAs，以及南非当地媒体。参考“APT的个人投资者”。一个能够完美替代Morningstar和Micropal的理想产品。

数据和软件可独立使用，也可结合APT 软件便捷全面地计算APT 分析。

联系APT索要演讲、演示和风险报告范例。

top